Aktien ROC – Dies geschah nur sechs andere Mal seit 1983

Basierend auf den Titel „nur sechs andere Zeiten“ enthält, Sie Fragen zu kleine Probengrößen aufweisen kann; dieses Thema wird ausführlich weiter unten in diesem Artikel behandelt.

Gewicht des Beweises

Das Gewicht der Beweise in einem Gericht kann sich beziehen:

Die ganze Reihe von Beweismitteln zu einem Thema oder Frage vorgelegt, so dass das Gesamtgewicht der Beweise kann gesagt werden, ein Abschluss oder das andere zu begünstigen.

Momentum aus einer anderen Perspektive

Auf den Finanzmärkten können wir immer bullish Beweise dafür finden, und wir können immer bearish Beweise finden. Das Gewicht der Beweise ist letztlich, was die Netto-Aggregat Meinung über den Wert eines Vermögenswertes des Marktes hilft bilden. Wenn wir zehn Stücke von bullish Beweise haben, ist das besser als ein Stück bullish Beweise.

Wir stellten kürzlich eine langfristige Set-up (oder Signal) unter Verwendung der S & P 500 Coppock Kurve . Gibt es eine andere Beweise , die mit der Coppock Kurvenanalyse richtet? Ja, ein weiteres Verfahren zur Überwachung bullischen und bärischen Schwung in den Aktienmarkt vor kurzem eine seltene Folge von Ereignissen abgeschlossen.

Änderungsrate: ein sehr seltenes Ereignis

Im Jahr 2015 druckte die S & P – 500 – Wochen – Chart etwas , das nur sechs andere Mal seit 1983 aufgetreten ist unterhalb der Analyse ist eine Erweiterung der „seltenen Lesungen und Schlüsselumkehr“ Daten , die am 2. Oktober und 9. Oktober Die zwei seltene Oktober vorgestellt wurde Ereignisse, in Videoclips beschrieben ( Schlüsselumkehr , CCI verlässt überverkauft ) , die „zu einem Boden und Rallye in Aktien offen sein“.

Die Änderungsrate Indikator tut genau das, was man es zu tun erwarten; es misst die Geschwindigkeit der Änderung von einer Periode zur nächsten. Ähnlich wie bei der Coppock Curve, es hilft uns, bullischen und bärischen Schwung verfolgen. Die Tabelle unten zeigt die seltene und extreme Set-up, das vor kurzem im Jahr 2015 aufgetreten.

 

This Is A Long-Term-Set-Up

Die Änderungsrate Set-up ist eine langfristige Set-up, die nicht genug betont werden kann. Wie die Coppock Kurvenanalyse, diese Rate of Change Analyse schaut aus rund 10 Wochen bis 3 Jahre, statt in Stunden oder Tagen.

Studienparameter

Bevor wir uns auf den Umzug „, was an der Börse passiert ist historisch“ Segment, ist es wichtig zu definieren, was diese Studie umfasst:

  1. Wöchentliche S & P 500 Rate of Change (ROC).
  2. ROC muss unter -8,25% sinken, wie es im Jahr 2015 getan hat.
  3. ROC muss die Nulllinie wieder einzufangen, wie es im Jahr 2015 getan hat.
  4. ROC muss 5% wieder einzufangen, wie es im Jahr 2015 tat
  5. Beispiele in einem Bullenmarkt (im Jahr 2015 der S & P, denn jetzt, bleibt in einem Bullenmarkt).

Wie selten ist dieses Set-Up?

Nach der Hausse im Jahr 1982 gegründet wurde, ist die S & P 500 wöchentliche Rate of Change hat unter -8,25% nicht fallen bis 1987 Änderungsrate unter -8,25% drei anderen Zeiten gesunken (1990, 1998 und 1999) vor der Hausse Daher im Jahr 2000 endete, kam die Gesamtzahl der Set-ups in der 1982-2000 Hausse bis 4 (siehe unten).

 

Das Set-up wir studieren ist ein so extrem gering und selten Niveau an Dynamik, die nicht einer Aufspannung ereigneten sich zwischen 2003 und 2007, die unsere Kriterien vollständig erfüllt. Unter unserem Ansatz hätten wir den Marktprofil im Frühjahr 2003 als „Bärenmarkt-Rally / neue Hausse Versuch“ statt „einer etablierten Hausse“ eingestuft. Daher fällt nicht in den Anwendungsbereich dieser Analyse die 2003 folgende Beispiel in der Nähe von Punkt A gezeigt. Es sollte nach der Kollision mit einem seltenen und extremen Niveau im Jahr 2003 Änderungsrate war immer noch nützlich zu beachten.

 

Da der S & P 500 im März 2009 wieder in einem Bullenmarkt Profil gespiegelt hat wöchentliche Rate of Change fiel nur unter -8,25% auf zwei anderen Gelegenheiten (2010 und 2011). Daher ist die Gesamtzahl der Set-ups, die in den 1982-2000 aufgetreten, 2002-2007 und 2009-2015 Hausse 7, mit 2015 das siebte Auftreten zu sein.

 

Warum studieren nur Beispiele in einem Bullenmarkt?

Im Kalenderjahr 2015 bleibt der S & P 500 in einem Bullenmarkt, bis das Gegenteil bewiesen ist. Als 1. Dezember 2015 hat der S & P nicht mehr als 20% gesunken, noch handelt es unter seinen 50-Tage und 200-Tage gleitenden Durchschnitt, sieht den Sprung im August bedeutet wie eine Korrektur im Rahmen einer laufenden Hausse. Deshalb, wenn der S & P 500 derzeit in einem Bullenmarkt ist, dann ist es logisch, ähnlich S & P 500 wöchentliche Rate of Change Beispiele zu studieren, die in einem etablierten Hausse aufgetreten. Weitere Einzelheiten zu dem Bärenmarkt Thema folgt die historische Charts unten.

Wie haben Perform Stocks Nach dem Set-Up (1982-2015)

Im Jahr 1987, als der S & P 500 wöchentliche Rate of Change unter -8,25% gesunken und dann wieder erlangt sowohl die 0 – Linie und 5%, was ähnlich ist , was 1987 im Jahr 2015. Nach dem seltenen Set-up gerade passiert ist , der S & P 500 gewann 40 %. Ähnlich wie bei dem 27. November seltene und extreme Coppock Curve – Analyse , die Rate of Change Set-ups hier vorgestellten sind längerfristige Signale, mit Blick Wochen, Monate, und in einigen Fällen Jahren. Beachten Sie, nachdem das Signal in 1987 unter Bestände für mehrere Wochen gelöscht , bevor die Rallye wieder aufgenommen.

 

Im Jahr 1990, als der S & P 500 wöchentliche Rate of Change unter -8,25% gesunken und dann wieder erlangt sowohl die 0-Linie und 5%, was ähnlich ist, was 1990 im Jahr 2015. Nach dem seltenen Set-up gerade passiert ist, der S & P 500 gewann 42 %. Nach dem 1990-Set-up, haben Aktien gehen gerade nach oben? Nein, Aktien fallen gelassen, dann sammelten.

 

Im Jahr 1998, als der S & P 500 wöchentliche Rate of Change unter -8,25% gesunken und dann wieder erlangt sowohl die 0-Linie und 5%, was ähnlich ist, was im Jahr 1998 im Jahr 2015. Nach dem seltenen Set-up gerade passiert ist, der S & P 500 gewann 32 %.

 

Im Jahr 1999, als der S & P 500 wöchentliche Rate of Change unter -8,25% gesunken und dann wieder erlangt sowohl die 0-Linie und 5%, was ähnlich ist, was im Jahr 1999 im Jahr 2015. Nach dem seltenen Set-up gerade passiert ist, der S & P 500 gewann 14 %.

 

Im Jahr 2010, als der S & P 500 wöchentliche Rate of Change unter -8,25% gesunken und dann wieder erlangt sowohl die 0-Linie und 5%, was ähnlich ist, was im Jahr 2010 im Jahr 2015. Nach dem seltenen Set-up gerade passiert ist, der S & P 500 gewann 21 %.

 

Im Jahr 2011, als der S & P 500 wöchentliche Rate of Change unter -8,25% gesunken und dann wieder erlangt sowohl die 0-Linie und 5%, was ähnlich ist, was im Jahr 2011 im Jahr 2015. Nach dem seltenen Set-up gerade passiert ist, der S & P 500 gewann 15 %. Denken Sie daran, das Set-up im Jahr 2015 ist ein langfristiger Aufbau. Im Jahr 2011, nachdem die Set-up-Aktien deutlich gesunken, bevor die bullische Rallye wieder aufnehmen.

 

Was über den Baisse?

In einem Bullenmarkt, unsere Tendenz ist Aktien zu besitzen, was nicht der Fall in einem Bärenmarkt ist. Wir würden erwarten, Rate of Change in einem Bärenmarkt, schwach zu sein. Ein ähnliches Set-up kam zwei Mal im Jahr 2001. In der Tabelle unten, merken, wie schwach die harten Daten und harte Beweise ist, wenn die Änderungsrate Set-ups auftreten. Die negative Steigungen auf die farbigen gleitenden Durchschnitte erklären uns die Börse war eindeutig in einem etablierten und andauernden Abwärtstrend, etwas, das über harte Daten erfasst werden können.

 

Wie funktioniert 2015 bis 2001 vergleichen?

Wenn wir exakt die gleichen gleitenden Durchschnitten, wie sie in der 2001-Chart oben verwenden, sehen wir die beobachtbaren Beweise und harten Daten günstiger ist im Jahr 2015 gegenüber 2001 (vergleiche die 2001 Grafik oben auf die 2015 Grafik unten). Anders ausgedrückt: Die vorherige Aussage unterliegt ändern sich die harten Daten in Dezember 2015 deutlich besser an zahlreichen Fronten relativ, bis 2001 ist und deswegen ist es wichtig, einen offenen Geist über alle Ergebnisse zu halten, auch die 2015-2016 Bärenmarkt Szenario.

 

Wie über 2008?

Eine Rate of Change Set-up im Jahr 2008 trat, aber die beobachtbaren Beweise und harten Daten deuteten auf eine etablierte und laufende Abwärtstrend. Zum Beispiel darauf, wie die Steigung der S & P 500 50-Wochen-Durchschnitt deutlich nach unten ist, wenn die Änderungsrate Set-up auftritt. Die 50-Wochen ist eine von vielen bearish Beispiele für harte Beweise, die im April 2008 anwesend waren.

 

Wie funktioniert 2015 Vergleich mit 2008?

Anstatt einem Bearish Hang, der S & P 500 50-Wochen im Jahr 2015 gleitenden Durchschnitt derzeit versucht, sich in einem bullish Weise wieder einzuschalten. Preis hat sich auch über die 50-Wochen geschlossen und ist derzeit über dem 50-Wochen. Vergleichen Sie die 2008 Grafik oben auf die 2015 Tabelle unten.

 

Die 2015-Chart sieht oben nichts, wie April 2008, wenn die Änderungsrate Set-up (siehe 2008 Grafik unten) aufgetreten ist. Im Jahr 2008, der S & P 500 nie über sie 50-Wochen geschlossen gleitenden Durchschnitt und die Steigung der 50-Wochen nie wieder nach oben gedreht. Vergleichen Sie die 2008-Chart unten auf 2015 Grafik oben. Die 50-Wochen ist eines von vielen Beispielen der schwachen Daten, die im April 2008 anwesend war.

 

Aber, sechs oder sieben Anschlüsse sind statistisch insignifikant

Ja, das Argument kann über jede selten an der Börse erfolgen. Wir haben gelernt, alle in der Statistik 101, dass alle Dinge gleich sind wir würden es vorziehen, eine größere Stichprobe von Ereignissen zu studieren statt einer kleineren Probe. Während das eine allgemeine Lehre der Statistik ist, werden erfahrene Trader und Investoren sagen, dass einige der besten Börsensignale, die die Kriterien der „extreme und seltene“ Ereignisse treffen. Die folgende Liste zeigt eine Handvoll von Vorkommen in denen kleine Probengröße Ereignisse (selten) auf den Finanzmärkten sehr hilfreich sein kann:

 

  1. Seltene und extreme Stimmungswerte
  2. Seltene und extreme Optionen Aktivität
  3. Seltene und extreme Lautstärke
  4. Seltene und extreme Breite Schübe
  5. Seltene und extreme 90% oben Tage
  6. Seltene und extreme 90% Down-Tage
  7. Seltene und extreme intraday Umkehrungen
  8. Seltene und extreme intraweek Umkehrungen
  9. Seltene und extreme overbought Lesungen
  10. Seltene und extreme überverkauften Lesungen
  11. Seltene und extreme Lesungen von Put / Call-Verhältnis
  12. Seltene und extreme VIX Lesungen
  13. Seltene und extreme Divergenzen

Bullish Änderungsrate Signale auf den S & P 500-Chart häufig auftreten, das heißt, sie sind nicht selten. Der seltene Teil dieser Studie ist die Kombination von Wochenänderungsrate unter -8,25% fallen, im Rahmen eines etablierten Hausse und sowohl die Null-Linie und 5% zurückzuerobern. Daher passt die Studie oben in die seltene und extreme Kategorie.

Kleine Probengrößen für 2010 und 2011

Wir hätten die gleiche „kleine Stichprobe Argument“ im Jahr 2010 als gut gemacht, aber es wäre nicht die 21% Gewinn des S & P geändert haben, dass die Rate of Change Set-up, gefolgt; das gleiche Set-up, das im Jahr 2015 vorhanden ist.

Wir hätten die gleiche „kleine Stichprobe Argument“ im Jahr 2011 als gut gemacht, aber es wäre nicht die 15% Gewinn des S & P geändert haben, dass die Rate of Change Set-up, gefolgt; das gleiche Set-up, das im Jahr 2015 vorhanden ist.

Set-Ups Assist mit einer Quote von Erfolg und Mißerfolg

Die seltene und extreme Rate of Change Set-up im Jahr 2015 spricht auf Wahrscheinlichkeiten. Der Begriff Wahrscheinlichkeiten bedeutet, dass einige Set-ups „Arbeit“ und andere „nicht funktionieren“. Ist es möglich, die S & P-500-Morphs in einem Bärenmarkt in 2015-2016? Antwort: „absolut positiv ja, es ist möglich“. Wir beschäftigen uns mit Wahrscheinlichkeiten.

Analyse übergibt den Common Sense-Test

Wasserfall stürzt in den Aktienmarkt sind relativ selten (1987, 2010, 2015), was bedeutet, dass alle Datenpunkte mit einem Wasserfall Sprung verbunden sind, werden auch selten. Beachten Sie, dass alle der seltenen und extremen Rate of Change Beispiele oben eine drastische Umkehr und Rallye in Aktien eingehalten werden. Sharp Tropfen sind selten; extreme Auflösungen sind selten, und so lehnt jede Analyse von Wasserfall durch extreme überverkauften Lesungen folgte eine relativ kleine Stichprobe einzubeziehen.

Extremwertanalysen in der Statistik

Kategorie 5 Hurrikane sind selten und extreme Ereignisse, die durch den Nachweis seltenen und extremen Wetterbedingungen oder Profile prognostiziert werden können. Im Bereich der Medizin werden Diagnosen häufig gemacht, nachdem in den menschlichen Körper selten und extremen Bedingungen zu finden. In seltenen Fällen wurde und seltene Datenpunkte haben ihre eigene Niederlassung in der Statistik, als Extremwertanalyse (EVA) bekannt, die in der Studie von extremen Überschwemmungen verwendet werden können, große Versicherungsschäden, Monsterwellen, große Waldbrände, Belastungen auf Strukturen, Pipeline-Ausfälle, und die Finanzmärkte.

Sind Sie mit ROC Zur Vorhersage Ergebnisse in 2015-2016?

Nein, wir treffen Entscheidungen bezogen auf das Gewicht der Beweise. Rate of Change ist ein Teil des Gewichts der Beweise durch unsere verfolgten Marktmodell . Der Zweck der Übung ist es einfach die historischen Beispiele zu präsentieren , die auf die 2015 Rate of Change Set-up ähnlich sind. Unter unserem Ansatz werden wir Entscheidungen auf der Grundlage der Feststellungen zu machen. Fakten können Set-ups können sich ändern und probabilistische scheitern. Wir werden nicht unser Ansatz in keiner Weise als Folge der Rate of Change Set-up ändern. Wenn bullish Ergebnisse in den Karten sind, werden die harten Daten (einschließlich Rate of Change) widerspiegeln , dass. Wenn bearish Ergebnisse in den Karten sind, werden die harten Daten , dass auch reflektieren.

Hong Kong Aktien steigen nach Li Ka-shing Reich restrukturiert

HONGKONG (Dow Jones) – Hong Kong-Aktien endete am Montag höher, eine Siegesserie zu vier Sitzungen erstrecken, geführt von zwei Tycoon Li Ka-shing großen Unternehmen folgende Pläne angekündigt, Ende der vergangenen Woche neu zu organisieren.

Der Hang Seng Index HSI, -3,36%  um 0,5% auf 24,026.46, wie Cheung Kong Holdings Ltd. 0001, -2,74%   und Hutchison Whampoa Ltd. HK: 0013   – sowohl durch Li gesteuert, und beide Bestandteile des Hang Seng – stieg von 14,7 % und 12,5% betragen.

Li sagte am Freitag , dass die Immobilienvermögen der beiden Unternehmen wird in einem neuen Unternehmen gestellt werden , CK Property aufgerufen werden, während der Rest der beiden Unternehmen Unternehmen als CKH Holdings aufgeführt wird.

Unter anderen Markt Mover, Hong Kong Immobilienentwickler Wheelock & Co. AG 0020, -5,27%  stieg um 7,3%. Allerdings, China Molybdenum Co. 3993, -3,30%   kantigen 0,2% niedriger, mit Investoren erscheinen Nachrichten abschütteln , dass der Metallproduzent einen 55% Sprung in seinen Gewinn im vergangenen Jahr prognostiziert.

Drüben auf dem Festland, der Shanghai Composite Index SHCOMP, -1,85%  fiel um 1,7% auf 3,229.32.

In anderen Ländern, Australiens S & P / ASX 200 XJO, -2,24%  sank 0,8% 5,422.70 und Südkoreas Kospi Composite Index SEU, -2,28%   getaucht 0,2% auf 1,920.95.

Japanischen Märkte wurden für einen Feiertag am Montag geschlossen.